"Risikostyring (program for Higher School of Management and Innovation)" - kurs 20 000 rubler. fra MSU, trening 15 uker. (4 måneder), dato: 29. november 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
Formålet med emnet er å utvikle et kompleks av moderne teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter hos studentene innen identifisering, vurdering og motvirkning av risikohendelser i bedrifter. Redusere risikoer og sikre forretningssikkerhet, bygge risikostyringsprosesser, gjennomføre analyser og vurdering av risikoer, analysere finansielle risikoer fra perspektivet muligheter og betingelser for å tiltrekke seg ytterligere kapital, håndtere strategisk, operasjonell og investeringsrisiko, måle virksomhetens lønnsomhet under hensyntagen risikoer. Risikostyring anses som et verktøy for å oppnå maksimal lønnsomhet, tatt i betraktning risikoen for mulige tap. Risikostyring er ikke en teknologi som lar deg unngå tap helt. Risiko for tap, spesielt økonomisk, følger enhver virksomhet. Risikostyring lar deg bare forutsi mulige risikoer og tap, og eliminerer dermed overraskelsesfaktoren, samt utvikle effektive metoder for å minimere tap. Kurset fokuserer på å studere det integrerte risikostyringssystemet til en virksomhet. Kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse. Stadier av risikostyringssystemets modenhet. ISO 31000 og COSO EnterpriseRiskManagement standarder.
Stilling: universitetslektor ved Lomonosov Moscow State University Higher School of Management and Innovation, ekspertutøver innen bedriftsfinansiering, business coach
1. Risikoer i moderne virksomhet.
Samspill av risikostyring med andre styringsfunksjoner.
Subjektivitet av risikostyring.
Risikoer: positive og negative sider av prognoser. Risikoer: administrere fleksibilitet (reaktiv og proaktiv). Forretningsprosessrisiko og aktivarisiko.
2. Risikoklassifisering.
Metoder for å klassifisere risikoer for å ta ledelsesbeslutninger. Kontrollerbare og ukontrollerbare risikoer.
Interne og eksterne risikoer. Generelle økonomiske og politiske risikoer (miljørisiko). Forretningsprosessrisiko: typer og årsaker til hendelser. Operasjonell risiko – effektivitet, effektivitet av investeringsforvaltningen. Ledelsesrisiko – uvitenhet om det grunnleggende om risikostyring, ulovlige handlinger fra bedriftslederens side. Informasjonsteknologirisiko er et avvik mellom informasjonsteknologi og selskapets kompetanse. Lojalitetsrisiko – svindel.
Risikoer knyttet til informasjon for beslutningstaking. Operasjonell risiko – utilstrekkelige nøkkelindikatorer. Strategisk risiko er en mangelfull vurdering av verdien av en forretningsmodell.
Finansiell markedsrisiko – volatilitet, likviditet, konsentrasjon av kredittressurser, endringer i bankenes kredittpolitikk.
3. Kilder for å utvikle teori og praksis for risikostyring. 4 kilder for å utvikle teori og praksis for risikostyring:
1. Statistikk og sannsynlighetsteori.
2. Forfatterne er økonomer.
3. Reliabilitetsteori.
4. Finanskriser (1929 USA, 1967 valutakrasj, 1987-89 Japan).
4. Risikostyringskultur.
1. Risiko for appetitt. Risikoappetitt.
2. Klassifisering av aktiva (fundamental spekulativ med opsjon).
3. Risikokultur og kontrollmiljø.
4. Store forretningssvikt forårsaket av utilstrekkelige risikostyringssystemer.
• Sumitomo/Hamanaka & EAST-WEST BANK (VIENA) saker, 1980.
• Tilfeller av LTCM & Barrings, 1990.
• Tilfeller av Enron & WorldCom, tidlig i 2000.
• Resulterte i SOX-loven og den påfølgende COSO-modellen.
• Boliglånsderivatkrasj i 2008.
• Case of Societe Generale / Kervel, 2008.
• Utvikling av nye tilnærminger til risikostyringsregulering i 2010 gjennom nye feil.
Fortsettelsen av kurset er i avsnittet for avansert opplæring (instruksjoner for å gå til Moscow State Universitys nettsted er i de følgende delene).
5. Risikovurdering. Kvantitativ risikoanalyse.
1. Risikoanalyse, deres prioritering.
2. Beta koeffisient.
3. VaR (Value at Risk) som et verktøy for å vurdere og ta kortsiktige beslutninger.
4. ROV (Real Options Valuation) som et verktøy for å vurdere og ta langsiktige beslutninger vedrørende investeringsprosjekter.
5. Anvendelse av et beslutningstre for å ta strategiske utviklingsbeslutninger.
6. Workshop om beregning av ledende risikoindikatorer.
6. Risikokart som verktøy for risikoanalyse og kontroll.
Risikokartets formål og struktur.
Eksempler på kartlegging for ulike bransjer.
Risikoregister for en produksjonsbedrift.
Kompilere en database over risikohendelser som har skjedd. Oppdatering av risikogrunnlaget: årlig og kvartalsvis. Prosedyrer og ansvarlige personer.
7. Forretningsrisikostyringsmodell.
1. Anvendelse av bestemmelsene i Sarbanes Oxley Act i utøvelsen av risikostyring av internasjonale selskaper.
2. COSO-modell. Modellstruktur og forretningsrisikoanalyse. Utvikling av strategier. Funksjon av modellen.
3. En integrert tilnærming til organisering av et risikostyrings- og internkontrollsystem Koordinering av risikostyring og internkontrolltjenesten. Rollen til internrevisjon.
8. Prosess risikostyring med analyse av konsekvenser og årsaker.
1. Risikostyringsprosess.
2. Potensielle risikoer ved prosessen/funksjonen/kravene, betydning og forekomstmekanismer, tiltak for forebygging og oppdagelse, fastsettelse av risikoprioritetsnummer og anbefalte handlinger.
9. Utvikling av anti-risiko tiltak.
Måter å motvirke risiko. Diversifisering.
Unngåelse. Overvåkning. Mangel på handling (bevisst). Sikring.
Risikounngåelsesprogrammer. Vurdering av kontrollkonsekvensene av antirisikotiltak. Endre sannsynligheten for at en hendelse inntreffer.
Utgifter til risikounngåelse, Funksjoner ved arbeid med risikoene til HMS-gruppen og økologi, Erfaring fra russiske selskaper innen risikostyring.